BDX Europe

Erfolgreicher Aktien-Index durch KI-gesteuerte Sentiment-Analyse

Bekannt aus:

 

Mit modernster Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) werden einmal im Quartal diejenigen europäischen Aktientitel für den BDX ausgewählt, die eine besonders starke Entwicklung versprechen. Die bisherige Bilanz: +174 Prozent¹ seit Start am 21.09.2012.

Zum Vergleich: Dax +75,0 Prozent und EuroStoxx 50 +28,0 Prozent - jeweils im selben Zeitraum (21.09.2012-31.08.2020) 

BDX Europe

EuroStoxx50

Die Performance des BDX Europe

 

Starke Entwicklung

Die Indizes der BDX-Familie haben seit Auflage eine starke Performance erzielt - und sich dabei meist besser als die wichtigsten Vergleichs-Indizes entwickelt.

Bewährtes Regelwerk

Klare, transparente Regeln sorgen dafür, dass die Zusammensetzungen und Berechnungen der Indizes aus der BDX-Familie jederzeit für jedermann nachvollziehbar sind.

Starke Partner

Die Zusammensetzung des Big Data Sentiment-Indizes wird durch die KI-Systeme von Stockpulse berechnet, einem der Pioniere im Bereich der Emotional Data Intelligence.

 

Das Zertifikat zum BDX Europe

Der BDX Europe ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat von UBS können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des BDX Europe partizipieren. Übrigens gibt es von UBS auch ein Index-Zertifikat zum BDX Germany.

 

Der BDX Europe im Detail

Die Zusammensetzung des BDX Europe


Die aktuell gültige Zusammensetzung des BDX Europe können Sie hier jederzeit einsehen (Rubrik "Index Composition").

Zielgewichtungen der Indexbestandteile - Stand 18.09.2019

Zielgewichtungen der Indexbestandteile - Stand 18.09.2019

Der offizielle Name des BDX Europe lautet übrigens Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR. Der jeweils aktuelle Stand des Index wird fortlaufend veröffentlicht und ist für jedermann abrufbar unter der WKN: SLA7W0 bzw. ISIN: DE000SLA7W00. Solactive veröffentlicht den Index-Stand dazu im Internet; hier sind auch weitere Informationen zum Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR abrufbar, wie etwa die Index Guideline.




Methoden der Big Data Sentiment-Indizes


Die einfach nachvollziehbaren Strategien hinter dem BDX Germany und dem BDX Europe basieren auf der sogenannte Emotional Data Intelligence, zu deren Erfassung ein enormer technischer und methodischer Aufwand betrieben werden muss. Schließlich soll die Stimmung der Marktteilnehmer in Echtzeit und fortlaufend mit höchster Präzision erfasst werden. Nun besteht das Problem, dass niemand in die Köpfe aller Börsianer blicken kann, um deren Stimmungslage exakt zu erfassen. Aber mittlerweile gibt es eine intelligente Möglichkeit zu erfahren, wie die meisten Marktteilnehmer gerade „ticken“ und was sie kurz- bis mittelfristig an den Finanzmärkten erwarten: Durch eine vollautomatisierte Stimmungsanalyse, neudeutsch: Sentiment. Täglich diskutieren unzählige Börsianer zum Teil heftig in Onlineforen, schreiben ihre Meinung in die Kommentarspalten großer Nachrichtenportale oder veröffentlichen kurze Tweets auf Twitter. Im Grunde ist das vergleichbar mit den angeregten Gesprächen und Debatten auf dem Börsenparkett in früheren Zeiten. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die öffentlichen Diskussionen im Internet lassen sich verfolgen - weltweit und rund um die Uhr. Zwar kann kein Mensch jeden Tag Abermillionen Forenbeiträge, Kommentare und Tweets in Echtzeit auswerten und Schlüsse daraus ziehen. Aber modernste Hochleistungsrechner und intelligente Software sind dazu in der Lage.

Die Stimmungsdaten, auf deren Grundlage die jeweilige Auswahl der Aktien-Titel für den BDX Germany und den BDX Europe erfolgt, werden durch das Big-Data-Unternehmen Stockpulse fortlaufend ermittelt. Stockpulse zählt zu den Pionieren im Bereich der Emotional Data Intelligence und verfügt - neben eigenentwickelter KI-Software - über eine einzigartige Datenbank mit mehreren Milliarden Sentiment-Daten für die Finanzmärkte. Täglich werten die Systeme von Stockpulse Abermillionen an neuen Datensätzen in Realtime aus und verdichten diese zu treffsicheren Stimmungsanalysen.




Regelwerk


Der BDX Germany und der BDX Europe bilden jeweils die Kursentwicklung einer Auswahl von Aktien-Titeln ab, die auf Basis von Stimmungsdaten zusammengesetzt werden (siehe Methoden). Die Indizes bilden dabei die Entwicklung jener Aktien ab, die im jeweils analysierten Zeitraum besonders auffällige Stimmungsmuster aufweisen konnten. Dabei folgen die Big Data Sentiment-Indizes einem klaren Regelwerk, das für jedermann zur Einsicht zur Verfügung steht.

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte aus dem Regelwerk (verkürzt) dargestellt (gültig sowohl für BDX Germany als auch BDX Europe):

  • In der Regel setzt sich ein Index der BDX-Familie aus 20 bis 30 Aktien zusammen, die vollautomatisiert mit Hilfe von Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgewählt wurden. Maximal kann ein Big Data Sentiment-Index 40 Aktien-Titel enthalten, mindestens aber 10 Aktien. Die Auswahl der Aktien-Titel erfolgt aus dem Aktien-Universum des Solactive GBS Germany Investable Universe Index (BDX Germany) bzw. des Solactive Europe Total Market 675 Index (BDX Europe].
  • Die aktuell jeweils gültige Zusammensetzung der Big Data Sentiment-Indizes Sie jederzeit einsehen (hier: BDX Germany und BDX Europe jeweils unter der Rubrik "Index Composition").
  • Die Zusammensetzung des BDX Germany und des BDX Europe wird jeweils einmal pro Quartal überprüft und ggf. angepasst. Selektionstag für die Auswahl der Aktien-Titel ist jeweils der dritte Dienstag im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres. Anpassungstag der Big Data Sentiment-Indizes ist anschließend jeweils der dritte Freitag im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres. Sollte dieser Tag kein Handelstag sein, so verschiebt sich der Anpassungstag auf den nächsten Handelstag. Die Zusammensetzung der Indizes wird zu den Schlusskursen am Anpassungstag gleich gewichtet.
  • Sowohl der BDX Germany als auch der BDX Europe sind zum Handelsschluss am Startdatum, dem 21.09.2012, auf 100 basiert. Vor den erstmaligen Berechnungen werden jeweils historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorghalten: Für den Solactive Germany Big Data Sentiment Index NTR vor erstmaligen Berechnung am 07.02.2020 und für den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR vor der erstmaligen Berechnung am 14.03.2019.
  • Die beiden Indizes BDX Germany und BDX Europe werden jeweils börsentäglich von 9 Uhr MEZ bis 22.30 Uhr MEZ alle 15 Sekunden berechnet. Der täglichen Schlusswerte der Big Data Sentiment-Indizes werden anhand der Reuters/WMCO Wechselkurse um 16 Uhr Londoner Zeit berechnet.

Wichtig zum Verständnis der BDX-Familie: Sämtliche Berechnungen und Analysen bis hin zur Entscheidung über die aktuelle Zusammensetzung der Aktien-Titel für den BDX Germany bzw. den BDX Europe trifft einzig und alleine ein vollautomatisiertes Computersystem, das rational nach einem klar definierten Regelwerk seine Arbeit verrichtet. Ein händisches Eingreifen des Teams von Stockpulse oder die Einbindung einzelner Finanzexperten/-manager ist ausgeschlossen.





Alle Infos zum BDX auf einen Blick

Jetzt kostenlose Informations-PDF einfach und schnell herunterladen.

Info_PDF.png

BDX: Gigantische Datenmengen für die Stimmungsanalyse

Sentiment-Signale in Sekundenbruchteilen

Die Computersysteme von Stockpulse werten Tag für Tag eine gigantische Datenmenge aus, um zuverlässige Sentiment-Signale für den die Aktien-Indizes der BDX-Familie zu generieren. An einem normalen Börsentag werden mehrere Millionen Kommentare, Meinungen und Tweets aus Social Media sowie Nachrichten-Meldungen vollautomatisiert eingesammelt, analysiert, Spam aussortiert, auf Relevanz für den Finanzmarkt überprüft und zu Sentiment-Signalen verdichtet - dahinter stecken täglich Aber-Millionen, hochkomplexe Berechnungen in Sekundenbruchteilen, damit die Stimmung der Anleger präzise und vor allem in Echtzeit erfasst werden kann. Zudem werden die tagesaktuellen Daten permanent mit einem exorbitant großen, historischen Datenbestand abgeglichen.

Einzigartiger Datenschatz

Mittlerweile verfügt die Stockpulse-Datenbank mehrere Milliarden Meta-Einträgen und reicht bis in das Jahr 2011 zurück - für das relativ junge Medienformat "Social Media" ist das eine wohl einzigartige und somit unvergleichlich wertvolle Datengrundlage. Zum Einsatz kommen dabei neben modernsten Hochleistungsrechner auch eigens erforschte Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie Machine Learning-Tools, mit denen sämtliche Sentiment-Berechnungen fortlaufend überwacht, optimiert und weiterentwickelt werden.

Datenflut steigt exponentiell an ​

Die Computersysteme und Algorithmen von Stockpulse müssen dabei permanent überprüft, angepasst und massiv ausgebaut werden. Schließlich nimmt die Zahl der analysierten Datenpakete von Jahr zu Jahr überdurchschnittlich zu - waren es z. B. im Frühjahr 2014 im Schnitt noch mehrere Hunderttausend Nachrichten und Meinungen aus Social Media, die täglich eingesammelt und verarbeitet wurden, so lag die Zahl im Frühjahr 2019 schon bei etlichen Million pro Tag. Tendenz weiterhin exponentiell steigend. An manchen Tagen, wenn es an den Finanzmärkten hektisch zugeht und die Börsianer umso heftiger diskutieren und kommentieren, verarbeiten die Computersystem von Stockpulse weitaus mehr als zehn Millionen aktuelle Datensätze in nur wenigen Stunden.

¹Der Index-Stand bezieht sich auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR (siehe https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA7W00); dieser Index bildet auch die Grundlage für die Preisberechnung des Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR (WKN: UBS1BX / ISIN: DE000UBS1BX9). Vor der erstmaligen Berechnung des Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR am 14.03.2019 werden historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorgehalten (seit 21.09.2012).

²Die Management-Gebühr für das Open End Index Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index  (WKN: UBS1BX / ISIN: DE000UBS1BX9) beläuft sich auf 1,50 Prozent p.a.