Europe Big Data Sentiment Index

Erfolgreicher Aktien-Index durch KI-gesteuerte Sentiment-Analyse

Bekannt aus:

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Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR  

Mit modernster Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) werden einmal im Quartal diejenigen europäischen Aktientitel für den BDX ausgewählt, die eine besonders starke Entwicklung versprechen. Die bisherige Bilanz: +106 Prozent¹ seit Start am 21.09.2012.

Zum Vergleich: Dax +34,0 Prozent und EuroStoxx 50 +9,0 Prozent - jeweils im selben Zeitraum (21.09.2012-31.03.2020) 

Die Performance des BDX

Starke Entwicklung

Der BDX hat seit Auflage eine starke Performance¹ erzielt - und sich dabei besser als die wichtigsten Vergleichs-Indizes entwickelt.

Bewährtes Regelwerk

Klare, transparente Regeln sorgen dafür, dass die Zusammensetzung und Berechnung des BDX jederzeit für jedermann nachvollziehbar sind.

Starke Partner

Die Zusammensetzung des BDX wird durch die KI-Systeme von StockPulse berechnet, einem der Pioniere im Bereich der Emotional Data Intelligence.

BDX im Detail

BDX: KI-gesteuerter Aktien-Index für europäische Standard-Werte


„Die Börse reagiert gerade mal zu 10 Prozent auf Fakten: alles andere ist Psychologie.“ Angelehnt an das berühmte Zitat der Börsenlegende André Kostolany wurde der Europe Big Data Sentiment Index (BDX) entwickelt. Die Idee dahinter: Wird die aktuelle Stimmung der meisten Marktteilnehmer mit hoher Präzision erkannt, lässt sich daraus langfristig ein erfolgreicher Aktien-Index ableiten. Die Umsetzung ist für Anleger leicht nachvollziehbar: Hochmoderne Computertechnologie und intelligente Algorithmen messen rund um die Uhr die Anlegerstimmung (siehe Methoden). Aus dieser KI-gesteuerten Sentiment-Analyse werden einmal im Quartal diejenigen europäischen Aktien-Titel für den BDX ausgewählt, die eine besonders starke Entwicklung erwarten lassen. In der Regel setzt sich der BDX aus 20 bis 30 Aktien zusammen, die vollautomatisiert mit Hilfe von Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgewählt wurden. Maximal kann der BDX 40 Aktien-Titel enthalten. Zielgewichtungen der Indexbestandteile - Stand 18.09.2019 Der BDX wird börsentäglich von Solactive berechnet. Der offizielle Name des BDX lautet Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR. Der jeweils aktuelle Stand des Index wird fortlaufend veröffentlicht und ist für jedermann abrufbar unter der WKN: SLA7W0 bzw. ISIN: DE000SLA7W00. Solactive veröffentlicht den Index-Stand dazu im Internet; hier sind auch weitere Informationen zum Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR abrufbar, wie etwa die Index Guideline. Auf dem BDX basiert auch ein Anlagezertifikat von UBS, das unter dem Namen Open End Index Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR (WKN: UBS1BX / ISIN: DE000UBS1BX9) erhältlich ist (siehe dazu Für Anleger).




Methoden des BDX


Die einfach nachvollziehbare Strategie hinter dem Europe Big Data Sentiment Index (BDX) basiert auf der sogenannte Emotional Data Intelligence, zu deren Erfassung ein enormer technischer und methodischer Aufwand betrieben werden muss. Schließlich soll die Stimmung der Marktteilnehmer in Echtzeit und fortlaufend mit höchster Präzision erfasst werden. Nun besteht das Problem, dass niemand in die Köpfe aller Börsianer blicken kann, um deren Stimmungslage exakt zu erfassen. Aber mittlerweile gibt es eine intelligente Möglichkeit zu erfahren, wie die meisten Marktteilnehmer gerade „ticken“ und was sie kurz- bis mittelfristig an den Finanzmärkten erwarten: Durch eine vollautomatisierte Stimmungsanalyse, neudeutsch: Sentiment. Täglich diskutieren unzählige Börsianer zum Teil heftig in Onlineforen, schreiben ihre Meinung in die Kommentarspalten großer Nachrichtenportale oder veröffentlichen kurze Tweets auf Twitter. Im Grunde ist das vergleichbar mit den angeregten Gesprächen und Debatten auf dem Börsenparkett in früheren Zeiten. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die öffentlichen Diskussionen im Internet lassen sich verfolgen - weltweit und rund um die Uhr. Zwar kann kein Mensch jeden Tag Abermillionen Forenbeiträge, Kommentare und Tweets in Echtzeit auswerten und Schlüsse daraus ziehen. Aber modernste Hochleistungsrechner und intelligente Software sind dazu in der Lage.

Die Stimmungsdaten, auf deren Grundlage die Auswahl der Aktien-Titel für den BDX erfolgt, werden durch das Big-Data-Unternehmen StockPulse fortlaufend ermittelt. StockPulse zählt zu den Pionieren im Bereich der Emotional Data Intelligence und verfügt - neben eigenentwickelter KI-Software - über eine einzigartige Datenbank mit mehreren Milliarden Sentiment-Daten für die Finanzmärkte. Täglich werten die Systeme von StockPulse Abermillionen an neuen Datensätzen in Realtime aus und verdichten diese zu treffsicheren Stimmungsanalysen.




Regelwerk


Der Europe Big Data Sentiment Index (BDX) bildet die Kursentwicklung einer Auswahl von Aktien-Titeln ab, die auf Basis von Stimmungsdaten zusammengesetzt werden (siehe Methoden). Der Index bildet dabei die Entwicklung jener Aktien ab, die im jeweils analysierten Zeitraum besonders auffällige Stimmungsmuster aufweisen konnten. Dabei folgt der BDX einem klaren Regelwerk, das für jedermann zur Einsicht zur Verfügung steht.

Nachfolgend sind die wichtigsten Punkte aus dem Regelwerk (verkürzt) dargestellt:

  • In der Regel setzt sich der BDX aus 20 bis 30 Aktien zusammen, die vollautomatisiert mit Hilfe von Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgewählt wurden. Maximal kann der BDX 40 Aktien-Titel enthalten, mindestens aber 10 Aktien. Die Auswahl der Aktien-Titel erfolgt aus dem Aktien-Universum des Solactive Europe Total Market 675 Index.
  • Die Zusammensetzung des BDX wird einmal pro Quartal überprüft und ggf. angepasst. Selektionstag für die Auswahl der Aktien-Titel ist jeweils der dritte Dienstag im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres. Anpassungstag des BDX ist anschließend jeweils der dritte Freitag im März, Juni, September und Dezember eines jeden Jahres. Sollte dieser Tag kein Handelstag sein, so verschiebt sich der Anpassungstag auf den nächsten Handelstag. Die Zusammensetzung des Index wird zu den Schlusskursen am Anpassungstag gleich gewichtet.
  • Der BDX ist zum Handelsschluss am Startdatum, dem 21.09.2012, auf 100 basiert. Vor der erstmaligen Berechnung des Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR am 14.03.2019 werden historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorgehalten.
  • Der Index wird börsentäglich von 9 Uhr MEZ bis 22.30 Uhr MEZ alle 15 Sekunden berechnet. Der tägliche Schlusswert des Index wird anhand der Reuters/WMCO Wechselkurse um 16 Uhr Londoner Zeit berechnet.

Wichtig zum Verständnis des BDX: Sämtliche Berechnungen und Analysen bis hin zur Entscheidung über die aktuelle Zusammensetzung der Aktien-Titel für den BDX trifft einzig und alleine ein vollautomatisiertes Computersystem, das rational nach einem klar definierten Regelwerk seine Arbeit verrichtet. Ein händisches Eingreifen des Teams von StockPulse oder die Einbindung einzelner Finanzexperten/-manager ist ausgeschlossen.




Zusammensetzung


Der Europe Big Data Sentiment Index (BDX) setzt sich In der Regel aus 20 bis 30 Aktien zusammen, die vollautomatisiert mit Hilfe von Computertechnologie und Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) ausgewählt wurden. Maximal kann der BDX 40 Aktien-Titel enthalten, mindestens aber 10 Aktien. Die Auswahl der Aktien-Titel erfolgt aus dem Aktien-Universum des Solactive Europe Total Market 675 Index.

Die aktuell gültige Zusammensetzung des BDX können Sie jederzeit einsehen (Rubrik "Index Composition").





 

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Für Anleger: Das Zertifikat auf den BDX

Das Anlagezertifikat auf den BDX ermöglicht - bei geringen jährlichen Kosten² - ein Investment auf die Top-Aktien aus Europa mit einer innovativen, transparenten und auf klaren Regeln basierten KI-Strategie. Am 29. März 2019 wurde das Anlagezertifikat an den Börsen eingeführt. Den aktuellen Kurs können Sie jederzeit auf Finanzen100 abrufen.

n-tv Zertifikate

Welchen Einfluss haben die #Emotionen der Anleger auf die Kursentwicklung und was hat Social Media damit zu tun? Metin Simsek erklärt die Zusammenhänge und wie Anleger sich diese zu Nutze machen können bei n-tv Zertifikate.

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BDX: Gigantische Datenmengen für die Stimmungsanalyse

Gigabyte

Monat für Monat werden mehr als 10 Terabyte an Daten verarbeitet 

Datensätze

StockPulse wertet täglich mehrere Mio. neue Datensätze aus

Stimmungsdaten

StockPulse sammelt und analysiert mehr als 54.000 Stimmungsdaten.

Sentiment-Signale in Sekundenbruchteilen

Die Computersysteme von StockPulse werten Tag für Tag eine gigantische Datenmenge aus, um zuverlässige Sentiment-Signale für den Europe Big Data Sentiment Index (BDX) zu generieren. An einem normalen Börsentag werden mehrere Millionen Kommentare, Meinungen und Tweets aus Social Media sowie Nachrichten-Meldungen vollautomatisiert eingesammelt, analysiert, Spam aussortiert, auf Relevanz für den Finanzmarkt überprüft und zu Sentiment-Signalen verdichtet - dahinter stecken täglich Aber-Millionen, hochkomplexe Berechnungen in Sekundenbruchteilen, damit die Stimmung der Anleger präzise und vor allem in Echtzeit erfasst werden kann. Zudem werden die tagesaktuellen Daten permanent mit einem exorbitant großen, historischen Datenbestand abgeglichen.

Einzigartiger Datenschatz

Mittlerweile verfügt die StockPulse-Datenbank mehrere Milliarden Meta-Einträgen und reicht bis in das Jahr 2011 zurück - für das relativ junge Medienformat "Social Media" ist das eine wohl einzigartige und somit unvergleichlich wertvolle Datengrundlage. Zum Einsatz kommen dabei neben modernsten Hochleistungsrechner auch eigens erforschte Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie Machine Learning-Tools, mit denen sämtliche Sentiment-Berechnungen fortlaufend überwacht, optimiert und weiterentwickelt werden.

Datenflut steigt exponentiell an ​

Die Computersysteme und Algorithmen von StockPulse müssen dabei permanent überprüft, angepasst und massiv ausgebaut werden. Schließlich nimmt die Zahl der analysierten Datenpakete von Jahr zu Jahr überdurchschnittlich zu - waren es z. B. im Frühjahr 2014 im Schnitt noch mehrere Hunderttausend Nachrichten und Meinungen aus Social Media, die täglich eingesammelt und verarbeitet wurden, so lag die Zahl im Frühjahr 2019 schon bei etlichen Million pro Tag. Tendenz weiterhin exponentiell steigend. An manchen Tagen, wenn es an den Finanzmärkten hektisch zugeht und die Börsianer umso heftiger diskutieren und kommentieren, verarbeiten die Computersystem von StockPulse weitaus mehr als zehn Millionen aktuelle Datensätze in nur wenigen Stunden.

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Partner des BDX

StockPulse ist einer der Pioniere im Bereich der Emotional Data Intelligence. Das Big-Data-Unternehmen wertet täglich voll-automatisiert und in Echtzeit mehrere Mio. Stimmungsdaten aus Nachrichten, Tweets, Kommentaren und Meinungen in Echtzeit aus, um zuverlässige Trend-Signale für die Finanzmärkte zu generieren.

Finanzen100 ist das Börsenportal von Focus Online & der mobile Marktführer unter den Börsenportalen in Deutschland. Mit rund 2 Mio. Nutzern pro Monat erreicht das Portal einen großen Teil der deutschen Anlegerschaft. Unter dem Motto „Einfach Börse“ wird den Menschen das Börsengeschehen mobil-optimiert zugänglich gemacht.

Als einer der weltweit größten Vermögensverwalter und Produktentwickler der ersten Stunde haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden erstklassige Produkte anzubieten. Die Produkt-palette reicht von Anlagezertifikaten bis zu Hebelprodukten und bietet für jedes Chance-/Risikoprofil eine passende Lösung.

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¹Der Index-Stand bezieht sich auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR (siehe https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA7W00); dieser Index bildet auch die Grundlage für die Preisberechnung des Open End Index-Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR (WKN: UBS1BX / ISIN: DE000UBS1BX9). Vor der erstmaligen Berechnung des Solactive Europe Big Data Sentiment Index NTR am 14.03.2019 werden historische Performance-Daten auf Basis eines Backtests vorgehalten (seit 21.09.2012).

²Die Management-Gebühr für das Open End Index Zertifikat auf den Solactive Europe Big Data Sentiment Index  (WKN: UBS1BX / ISIN: DE000UBS1BX9) beläuft sich auf 1,50 Prozent p.a.